半年收益齐超10% 华泰柏瑞量化军团今年表现抢眼
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时间:2017-07-18
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2017年行程过半,上半年A股的高度分化行情使得近年蓬勃发展的量化基金业绩出现了明显的分水岭。记者注意到,华泰柏瑞基金旗下量化军团一枝独秀、旗下全部五只主动量化基金年内回报率超过10%,大幅超越了业内平均水平。

具体来看,上半年华泰柏瑞旗下量化优选、量化增强和量化驱动三只以沪深300为业绩基准的基金分别取得了15.55%、14.27%和14.07%的回报率,量化智慧、量化先行两只中证500风格的基金也获得了13%和11.61%的收益率,超额收益显著。而华泰柏瑞量化绝对收益和量化对冲两只完全对冲的量化基金凭借9.88%和8.86%的年化回报率,包揽了上半年对冲策略基金的冠亚军。

对于华泰柏瑞量化军团为何能在上半年的行情中脱颖而出,业内人士表示,该公司的量化产品一直保持着非常突出的月胜率和回撤数据,且超额收益十分稳定,这在内行机构眼中,是最体现量化投资功力的指标。例如成立较早的量化增强和量化先行基金,过去三年收益率分别高达137%和130%,超越基准约51个和68个百分点,并双双获得银河证券三年期五星评级。

值得一提的是,在中国基金报最新出炉的全行业主动偏股基金经理一年期赚钱能力50强榜单中,由田汉卿、盛豪共同管理的华泰柏瑞量化优选和量化驱动分别以29.94%和25.67%的收益率入选该榜单前20强;在偏股基金经理三年期赚钱能力50强中,田汉卿管理的华泰柏瑞量化增强更是以129.44%的收益率跻身前10强。

   据了解,华泰柏瑞基金在量化投资领域的崛起可以追溯到2012年。自“国家千人计划”引进的高端金融人才田汉卿女士加盟以来,团队陆续发行了多只主动量化和量化对冲产品,今年上半年又推出了跟踪创业板指数的量化创优基金,产品线逐步得到完善。团队始终坚守最为擅长的基本面量化选股策略,并不断加以丰富和优化,目前华泰柏瑞独创的量化模型已经拥有相当数量的Alpha因子,可以有效分散策略风险,抓取更加稳定的超额回报。今年二季度末,华泰柏瑞已成为业内主动量化投资领域管理规模最大的两家基金公司之一。




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